Ціни на бензин.

яке майбутнє чекає на нас? Було б корисно знати, тому почнемо з цін на бензин. Загальний вигляд даних представлено на малюнку нижче.

Ряд є нестаціонарним, що підтверджено аналітичним тестом Дікі-Фуллера.

Розширений тест Дікі-Фуллера

data: Price

Dickey-Fuller = -2.4169, Lag order = 7, p-value = 0.401

alternative hypothesis: stationary

Наявність «одиничного кореня» очевидна, як добре видно з аналізу перших відмінностей на малюнку нижче.

Усі висновки аналітично підтверджені тестами Дікі-Фуллера та Квятковського-Філліпса-Шмідта-Шина (KPSS).

Проведення декомпозиції STL дає наступні компоненти адитивної декомпозиції часових рядів (див. рисунок),

які дозволяють розрахувати силу сезонності та тенденції:

Trend strength: Ft = 0.9971183

Seasonal strength: Fs = 0.05450987

Це співвідношення інтерпретується таким чином: дані демонструють виражену тенденцію, але сезонні коливання незначні.

Це може бути характерним для часових рядів з чітким довгостроковим трендом і незначними регулярними коливаннями.

Прогнозні значення, отримані за методом Холта, наведені на малюнку нижче.

На жаль, прогнозується зростання цін; тенденція зберігається!